ब्याज दर अंतर विदेशी मुद्रा बाजार

ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार समुदाय ब्याज दर अंतर क्या है और यह कैसे गणना करता है ब्याज दर अंतर अपने सामान्य प्रीपेमेंट शर्तों के बाहर किसी बंधक के सभी या हिस्से के पूर्व भुगतान के लिए एक दंड है। इसे ले जाने वाले व्यापार के एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है यह ब्याज दर एक प्रकार का मुआवजा है, जिस पर ऋणदाता द्वारा चार्ज किया जाता है अगर उधारकर्ता परिपक्वता की तारीख से पहले अपने बंधक प्रधानाचार्य का भुगतान करता है। ब्याज दर अंतर को भी जाना जाता है: ब्याज की हानि, आईआरडी और अंतर ब्याज दर। यहां ब्याज दर में अंतर की कुछ विशेषताएं हैं: 1. ब्याज दर स्वैप - यह एक ब्याज दर स्वैप है जो एक दंड रूप में है। 2. गणना पद्धति - यह आम तौर पर मौजूदा दर और शेष अवधि की दर के बीच के अंतर के रूप में गणना की जाती है, बकाया मूलधन द्वारा गुणा किया जाता है और अवधि का संतुलन। 3. सटीक गणना - यह एक बहुत सटीक गणना मानदंड है। 4. उल्लेखनीय मुआवजा कारण - यह आमतौर पर बंधक के भुगतान पर ऋणदाता के मुआवजे को संदर्भित करता है। 5. प्रारंभिक प्रीपेमेंट पेनल्टी - यह बंधक ऋण की परिपक्वता अवधि से पहले, बंधक ऋण के पूर्व भुगतान के लिए उधारकर्ता को एक पूर्व भुगतान दंड है। यह आम तौर पर मौजूदा दर और बची हुई अवधि के लिए दर, प्रमुख बकाया द्वारा गुणा और अवधि के शेष के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है। इस प्रकार ब्याज दर की गणना कैसे की जाती है: उदाहरण: 9 महीनों में शेष 9 महीनों में 100,000 बंधक शेष 2 साल की दर 6.5 है विभेदक प्रति वर्ष 2.5 प्रतिवर्ष आईआरडी 100,000 2 साल 2.5 पीए है। 5,000 एक अंतर दो समान हितों वाली संपत्तियों के बीच ब्याज दरों में अंतर को मापता है। ब्याज दर एकरूपता के आधार पर, एक व्यापारी दो मुद्राओं के बीच भविष्य की विनिमय दर की उम्मीद पैदा कर सकता है और वर्तमान बाजार विनिमय दर वायदा अनुबंधों पर प्रीमियम (या छूट) निर्धारित कर सकता है। विदेशी विनिमय बाजार में ट्रेडर्स ब्याज दर के अंतर का उपयोग करते हैं, जब विनिमय दर आगे बढ़ती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि किसी निवेशक ने यूएस 1, 000 का उधार ले लिया है और फंड को ब्रिटिश पाउंड में बदल दिया है, जिससे निवेशक को ब्रिटिश बॉन्ड खरीदने की इजाजत मिल सकती है। यदि खरीदी गई बांड की पैदावार 7 है, जबकि यूएस बांड की पैदावार 3 है, तो ब्याज दर अंतर 4 (7-3) के बराबर है। इस प्रकार की ब्याज दर वह राशि है जो निवेशक को लेय ट्रेड का उपयोग करके लाभ की उम्मीद कर सकता है। यह लाभ केवल तभी सुनिश्चित किया जाता है जब डॉलर और पाउंड के बीच विनिमय दर स्थिर रहती है। घरेलू और विदेशी ब्याज दरों के बीच का फैलाव एक महत्वपूर्ण अनियमित है जो कि केंद्रीय बैंक व्यापक आर्थिक स्तर पर अपनी नीतियों में विचार करते हैं। यह विदेशी मुद्रा बाजार में निवेशकों के लिए ब्याज की एक चंचलता है जो मुद्रा के व्यापार में लगे हुए हैं। इस प्रकार की ब्याज दर के समय श्रृंखला गुणों की एक व्यवस्थित समझ और देश भर में उनकी दृढ़ता इसलिए है, इसलिए दोनों नीति निर्माताओं और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्याज दरें लेरी ट्रेड में लगे लोगों के लिए ब्याज की एक महत्वपूर्ण चरखी हैं, एक ऐसी रणनीति जहां एक निवेशक अपने देश से कम ब्याज दरों के साथ किसी विदेशी देश में उधार लेता है और अपने घरेलू बाजार में फंड का निवेश करता है, आमतौर पर निश्चित आय सुरक्षा में। अंतर विभेदकारी ब्याज दर अंतर और दीर्घकालिक मुद्रा रुझान निम्नलिखित सामग्री दीर्घकालिक मुद्रा प्रवृत्तियों और ब्याज दर अंतर चक्रों के बीच उच्च संबंध प्रदर्शित करती है। पहले चरण के रूप में हम दीर्घकालिक मुद्रा प्रवृत्तियों के चक्रीय घटक को मापते हैं। दूसरे चरण में हम दीर्घकालिक मुद्रा प्रवृत्तियों और ब्याज दर अंतर चक्रों के चक्रीय घटक के बीच के संबंध को मापते हैं। 15.1। दीर्घकालिक मुद्रा रुझानों के चक्रीय घटक को मापना दीर्घावधि मुद्रा प्रवृत्तियों के चक्रीय घटक को मापने के लिए हम निम्नलिखित मुद्रा जोड़े - जीबीपीयूएसडी, यूरोयूएसडी, एयूडीयूएसडी और एनजेडीयूएसडी के मासिक चार्ट पर डेट्रेंडेड प्राइस ओसीलेटर (12 की अवधि के साथ) का उपयोग करते हैं। 12 समय अवधि का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इन मुद्रा जोड़े के लिए दीर्घकालिक अवधि की अवधि औसत 24 महीनों (पिछले 7 वर्षों के दौरान) के बराबर पाया गया है। इन जोड़ों में अधिकतर चक्रों की पहचान करने के लिए एक आधा अवधि डीपीओ को नियोजित किया जाना चाहिए (242)। डीपीओ सूचक चुना गया था क्योंकि यह सभी जोड़ों के लिए ब्याज दर अंतर चक्रों के लिए सबसे अधिक सहसंबंध दिखाता है - सभी सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी संकेतकों में से। यह इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि ब्याज दर के अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई चक्रों में 4 मुद्रा जोड़े के लिए प्रश्न (नीचे देखें) और डिटेन्डेड प्राइस ऑस्केलेटर का प्रयोग मुख्य रूप से मूल्य डेटा में चक्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। निम्न छवियां प्रदर्शित करती हैं कि यह संकेतक लंबे समय के रुझानों को कैसे ट्रैक करता है - नोटिस कैसे अधिकांश मामलों में प्रमुख प्रवृत्ति के टूटने से डेट्रेंडेड मूल्य ओसीलेटर द्वारा शून्य रेखा को पार करने के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। तथ्य यह है कि इस थरथरानवाला प्रमुख रुझानों की प्रगति को इतनी बारीकी से ट्रैक करता है कि यह ब्याज दर विभेदों के साथ तुलना करने के लिए चुना गया था। बड़ा करने के लिए क्लिक करें। बड़ा करने के लिए क्लिक करें। बड़ा करने के लिए क्लिक करें। बड़ा करने के लिए क्लिक करें। यह ब्याज दर विभेदक आंदोलन की चक्रीय प्रकृति को दर्शाने की दृष्टि से प्रदर्शित करता है। नीचे दिए गए चित्र दिखाते हैं कि ब्याज दर अंतर चक्र, उन मुद्राओं की व्यक्तिगत ब्याज दर चक्रों से बहुत कम है, जो उपरोक्त मुद्रा जोड़े बनाते हैं। पॉली (कोटियनोलियन रिग्रेजनक्वाट से) लाइनें ब्याज दर और विभेदक घटता के चिकनी संस्करण हैं। प्रत्येक चार्ट पर दिखाया गया कार्य सुस्पष्ट ब्याज दर विभेदक वक्र (पीला) का होता है, आर स्क्वेर्ड दिखाता है कि मूल वक्र को चिकनी वक्र के फिट की निकटता। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु एक पूरे महीने के अनुरूप होता है, जहां पहले और अंतिम महीने प्रत्येक चार्ट के नीचे निर्दिष्ट किया जाता है। 01.1 9 85 से 09.2006 तक 01.1994 से 09.2006 तक 01.199 9 से 10.2006 तक ऊपर दिखाए गए समृद्ध ब्याज दर विभेदक धाराओं में से दो (संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम यूरो और संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम एनजेडडी चार्ट पर) लगभग पूर्ण साइन लहरें हैं (जो समारोह को सांकेतिक शब्दों में बदलना है डेटा चक्र) इसके चलते हम मूल ब्याज दर अंतर डेटा को निम्न लहर के समीकरणों के उपयोग के साथ मॉडल बनाते हैं जो अंतर्निहित चक्रीय व्यवहार का वर्णन करते हैं (इन चार्टों को समान समय अवधि के ऊपर ऊपर दिए गए चार्ट के रूप में रखा गया है): बढ़ाना पर क्लिक करें बड़ा करने के लिए क्लिक करें। उद्धरण quot; साइन लहर एक चक्र और हार्मोनिक गति का वर्णन करते हुए गणितीय सपाट तरंग है। जॉन एफ। एहलर्स ने अपनी पुस्तक quotMESA और ट्रेडिंग मार्केट साइकिलस्क्वाट 15.2। दीर्घकालिक मुद्रा रुझान और ब्याज दर अंतर चक्र के बीच संबंध। ब्याज दर विभेदक आंदोलनों के चक्रीय व्यवहार को देखते हुए हमने उनको कच्ची मुद्रा की कीमत के साथ तुलना करने का निर्णय लिया लेकिन डिट्र्रेडेड प्राइस ऑस्केलेटर को दीर्घकालिक मुद्रा प्रवृत्तियों के चक्रीय घटक को निकालने के लिए उपयोग किया गया था। निम्न तालिका डिट्रेन्डेड मूल्य ओसीलेटर के संगत मूल्यों के साथ-साथ प्रत्येक जोड़े के लिए ब्याज दर अंतर के मासिक मूल्यों को दर्शाती है। तालिका के निचले भाग में आपको प्रत्येक मुद्रा जोड़ी के लिए डीपीओ और इंटरेस्ट रेट अंतर के बीच सहसंबंध गुणांक मिल जाएगा। उपरोक्त सहसंबंध गुणांक आगे ब्याज अंतर और डीपीओ के बीच साझा विचलन की मात्रा को मापने के लिए निर्धारण के गुणांक में परिवर्तित हो सकते हैं। साझा विचरण की मात्रा हमें बताती है कि ब्याज दर अंतर में कितना भिन्नता डीपीओ में भिन्नता और इसके विपरीत व्याख्या कर सकती है। आम तौर पर, सहसंबंध मजबूत होता है, साझा विचरण की मात्रा और अधिक भिन्नता आप दूसरे चर के मूल्यों को जानकर एक चर में समझा सकते हैं। दृढ़ संकल्प के गुणांक की गणना करने के लिए हमें स्वयं के सहसंबंध गुणांक को गुणा करना होगा। अगर ऊपर की मुद्रा जोड़े का औसत सहसंबंध गुणांक 0,75 के बराबर है। तो दृढ़ संकल्प का औसत गुणांक 0,750,75 0,57 या 57 के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि इन मुद्रा जोड़े के लिए सभी दीर्घकालिक आंदोलनों (चक्र और रुझान) के 57 हित में परिवर्तनों द्वारा सीधे समझाया जा सकता है। दर भिन्नता इस रिश्ते को प्रदर्शित करने के लिए हमने डेट्रेडेड प्राइस ओसीलेटर और इंटरेस्ट रेट डिफरेंल्स के ओवरले प्लॉट को नीचे दिखाया गया है: विस्तार करने के लिए क्लिक करें बड़ा करने के लिए क्लिक करें। बड़ा करने के लिए क्लिक करें। बड़ा करने के लिए क्लिक करें। 15.3। निष्कर्ष उपरोक्त सामग्री स्पष्ट रूप से ब्याज दर विभेदों के आंदोलन और चार मुद्रा जोड़े के विश्लेषण के लिए दीर्घकालिक मुद्रा प्रवृत्तियों के बीच एक मजबूत रिश्ते के अस्तित्व को दर्शाती है। सभी सामान्यतः व्यापारित मुद्रा जोड़े में इन टिप्पणियों की वैधता को स्थापित करने के लिए एक अधिक व्यापक शोध आवश्यक है। हालांकि, सहसंबंध गुणांक में पहचान की गई उच्च स्तर की स्थिरता को देखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्याज दर के अंतर इन और अन्य मुद्रा जोड़े के दीर्घकालिक मुद्रा प्रवृत्तियों पर एक प्रभावशाली प्रभाव डालते रहेंगे। भविष्य में। 15.4। डेटा सोर्सस